Peña fundada en Agosto de 1998 por un grupo de gente dispuesta a pasarselo bien durante las fiestas.
La peña originalmente estuvo situada en un corral, que verdaderamente parecia un "Zulo". De ahi proviene el nombre de esta peña. Luego pasó a su lugar actual, junto a la carretera.
Sufrió la incorporación progresiva de varios miembros de la antigua peña "El Botijo", ya extinta.
Llegando a su formación actual con aproximadamente unos 30 miembros el sábado de fiestas.